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Formarás parte de GMRU Medición, el equipo responsable de medir los Riesgos de Mercado de la Sala de BBVA S.A. En concreto, dentro del subgrupo FRTB IMA, participarás en el cálculo, control y evolución de las métricas clave de los modelos internos del nuevo marco regulatorio (FRTB):

• Métricas Clave: IMCC, SES y DRC-IMA.
• Procesos Asociados: HPL/RTPL, Backtesting, PLA y modelabilidad de factores de riesgo (NMRF).
• Entorno Tecnológico: Desarrollo, automatización y soporte a través de la herramienta interna iMetrics.

About the job:

Misión y responsabilidades

• Cálculo y Control: Apoyo operativo e integral en el proceso de medición de FRTB IMA y seguimiento de métricas del modelo interno de gestión (VaR, SVaR, IRC, PFE) y del modelo estándar (SBM, DRC, RRAO).
• Desarrollo Tecnológico & iMetrics: Contribuir al desarrollo técnico/funcional de iMetrics mediante programación, automatización de procesos, extracción de datos y resolución de incidencias en sistemas de Front Office y Back Office.
• Manejo de Sistemas: Parametrización y uso de herramientas de mercado como Murex 3 (MX3), Star, Algorithmics y Mentor.
• Interacción & Challenge: Trabajo autónomo realizando un challenge riguroso a las cifras e interactuando con las Mesas de Tesorería, Tecnología, Data Quality y Risk Platforms.

Requisitos Imprescindibles

• Programación: Dominio de Python (experiencia demostrable en análisis y desarrollo de scripts/herramientas).
• Conocimiento Financiero: Mercados, productos financieros y modelos de riesgo de mercado, valoración y liquidez.
• Métricas de Riesgo y P&L: Manejo de P&L, sensibilidades, factores de riesgo, VaR y Expected Shortfall.
• Experiencia: Mínimo 1 año de experiencia en áreas de Mercados.
• Idiomas: Inglés nivel B2 mínimo.

Requisitos Deseables (Valorables)

• Manejo de BBDD (SQL, Big Data) y avanzado de Excel.
• Experiencia con Murex, Streamlit, FastAPI y/o Git.
• Conocimientos específicos en NMRF, PLA y Backtesting.
• Inglés nivel C1.

Skills: