Sobre esta vaga de Especialista Murex Risk & Quantitative Engineering (Miguel Hidalgo, Ciudad de México) na BBVA
Fecha límite para apuntarse:
2026-10-01¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿Qué estamos buscando?
Buscamos un perfil con sólida formación cuantitativa y técnica enfocado en la entrega de resultados y el trabajo colaborativo. Te encargarás de traducir los requerimientos de áreas estratégicas en arquitecturas sólidas dentro de Murex/MX.3, integrando capacidades en Market Risk y Credit Risk. Trabajarás en un entorno dinámico aplicando decisiones basadas en datos y un constante foco en la ejecución, conectando equipos internacionales para asegurar la correcta alineación técnica y de negocio. Tu aportación será fundamental para potenciar el alcance de nuestras soluciones de ingeniería financiera.
Principales Responsabilidades
Diseñarás, desarrollarás y evolucionarás soluciones de Risk sobre Murex/MX.3, principalmente para procesos de Market Risk y Credit Risk.
Analizarás requerimientos de Riesgos, Tesorería y Global Markets para traducirlos en soluciones técnicas dentro de Murex.
Desarrollarás y mantendrás integraciones entre Murex y otros sistemas utilizando Java, SQL, XML, FpML y APIs.
Participarás de punta a punta en los desarrollos, desde el análisis, configuración y desarrollo, hasta pruebas, debugging, despliegue y estabilización en producción.
Coordinarás iniciativas técnicas con equipos de Engineering, Risk, perfiles cuantitativos y usuarios de negocio en distintas geografías.
Retos del Puesto
Evolucionar y optimizar las soluciones de gestión y medición de riesgos financieros sobre Murex, asegurando que la tecnología traduzca correctamente los modelos, métricas y necesidades de Market Risk en soluciones robustas y escalables, manteniendo la alineación entre Engineering, equipos cuantitativos y negocio dentro de un entorno global de CIB.
Conocimientos obligatorios:
Dominio en desarrollo, configuración e integración de soluciones sobre Murex.
Manejo de Java, SQL, XML, FpML, APIs e integración entre sistemas.
Conocimientos en Market Risk y/o Credit Risk, procesos de mercados financieros y ciclo de vida de operaciones de Tesorería.
Experiencia en testing, debugging, Git, CI/CD, gestión de releases y despliegues.
Nivel de idioma: Inglés B2 (intermedio-avanzado).
Conocimientos deseables:
Formación o conocimientos adicionales en finanzas cuantitativas, matemáticas financieras, derivados y modelos de valoración.
Manejo de herramientas de gestión como Jira y Confluence.
Escolaridad:
Licenciatura.
Experiencia:
Experiencia previa de 3 a 5 años trabajando con Murex / MX.3 en componentes de Risk, Front Office y/o Middle Office.
Competencias Clave
Somos un solo equipo
Visión Estratégica
Toma de decisiones
En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.
