🚀 Sobre a Oportunidade

Buscamos por um Sr. Core Quant que será responsável por garantir que todos os instrumentos financeiros — dos mais líquidos aos mais exóticos — sejam precificados com precisão matemática, performance computacional e aderência regulatória, servindo como a camada central entre a estratégia de trading e a execução operacional.

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🔍 O Que Procuramos

Pré-requisitos Essenciais:

• Graduação  em áreas quantitativas: Matemática Aplicada, Física, Engenharias, Economia Matemática, Estatística, Ciência da Computação. Mestrado ou doutorado é um diferencial.
• Mínimo de 4 anos de experiência comprovada em em Core Quant, Quantitative Development, Risk Quant ou áreas correlatas (como Product Control, Valuation Control ou Model Validation) em instituições financeiras, incluindo bancos, corretoras, asset managers, hedge funds e fintechs.
• Experiência comprovada em precificação de derivativos de balcão e renda fixa estruturada no mercado brasileiro (B3, balcão organizado).
• Vivência em otimização de performance de engines de cálculo.
• Pensamento crítico e analítico: Capacidade de questionar premissas de modelos e identificar edge cases que podem quebrar hipóteses matemáticas.
• Comunicação técnica: Habilidade de traduzir matemática complexa para stakeholders não-técnicos (traders, gestores de risco, auditores).
• Resolução de problemas sob pressão: Em dias de estresse de mercado (ex.: choque de juros, gap de abertura), o Core Quant é acionado para recalibrar modelos em tempo real.
• Colaboração multifuncional: Trabalha lado a lado com Traders, Risk Managers e QuantDevs.
• Ownership e autonomia: Capacidade de liderar projetos de modelagem do zero, desde a concepção matemática até a entrega em produção.

🎯 Desafios e Impacto

• Desenvolver e calibrar modelos de precificação para instrumentos de Renda Fixa, Derivativos de Balcão e Derivativos Exóticos.
• Implementar modelos estocásticos para diferentes classes de risco.
• Construir e manter superfícies de volatilidade utilizando modelos como SABR, Heston e Local Volatility.
• Desenvolver soluções de precificação via Monte Carlo, Árvores Binomiais/Trinomiais e Métodos de Diferenças Finitas (PDE).
• Calcular e validar Greeks de primeira e segunda ordem para todos os instrumentos sob gestão.
• Desenvolver e otimizar kernels de cálculo de alto desempenho em C++, Python e CUDA/OpenCL para paralelização em GPU.
• Implementar testes unitários, de regressão e de estresse para garantir a integridade dos modelos.
• Documentar modelos, metodologias e decisões técnicas seguindo as diretrizes de Governança de Modelos.
• Mentorear quantitativos juniores e plenos, revisando código, modelos e documentação.

⏳ Etapas do Processo

1. Triagem inicial: Análise do currículo para verificar a adequação às qualificações e requisitos da vaga.

2. Testes gerais: Avaliação do alinhamento cultural com o teste da Mindsight e teste de raciocínio lógico da Predictive Index.

3. Entrevista com a equipe de Recrutamento: Discussão sobre as expectativas em relação à vaga e aos objetivos profissionais.

4. Avaliação técnica: Entrevista focada nas habilidades específicas necessárias para a função.

5. Entrevista com a liderança: Uma conversa para discutir sua visão e como você pode contribuir para a equipe e a empresa.

6. Oferta: Apresentação da proposta de trabalho, incluindo detalhes sobre remuneração e benefícios.