Sobre a vaga e missão do cargo 

Como Cientista de Dados Sênior na área de Credit Risk Modeling do Banco Inter, você será responsável por apoiar o gerenciamento do risco de crédito por meio do desenvolvimento, calibração e monitoramento de modelos quantitativos

No seu dia a dia, você vai:

• Desenvolver, calibrar e monitorar modelos de risco de crédito, incluindo PD (Probability of Default), LGD (Loss Given Default), EAD (Exposure at Default), SICR e componentes de forward-looking;
• Construir e acompanhar métricas de performance, estabilidade, backtesting, benchmarking e monitoramento contínuo dos modelos;
• Desenvolver indicadores de risco de crédito, qualidade de carteira e acompanhamento de portfólio. Estruturar, preparar e monitorar bases de dados utilizadas nos processos de modelagem, monitoramento e estudos ad-hoc;
• Automatizar rotinas de cálculo, validação, monitoramento e documentação dos modelos;
• Atuar na implementação e evolução dos requisitos regulatórios relacionados às Resoluções CMN no 4.966 e no 4.557;
• Garantir a governança dos modelos, incluindo documentação técnica, rastreabilidade, controles, monitoramento e suporte a auditorias internas e externas;
• Trabalhar em parceria com áreas de Negócio, Dados, Tecnologia, Crédito, Contabilidade e Compliance para evolução das capacidades analíticas da companhia;
• Aplicar Inteligência Artificial Generativa e ferramentas de automação para ganho de produtividade, aceleração do ciclo de modelagem e melhoria contínua dos processos analíticos.

O que buscamos 

Obrigatórios:

• Graduação completa em Estatística, Matemática, Engenharia, Ciência da Computação, Economia ou áreas correlatas;
• Sólida experiência com modelagem preditiva e estatística aplicada;
• Domínio de ferramentas analíticas e linguagens de programação como R, Python e SQL;
• Protagonismo, visão crítica e capacidade de comunicar resultados técnicos de forma clara para diferentes níveis de público;
• Forte capacidade analítica e raciocínio quantitativo;
• Forte habilidade em manipulação de dados, construção de indicadores de performance de modelos, como KS, AUC, Brier Score, PSI e Gini e validação de modelos;
• Habilidade de documentação técnica clara, organizada e rastreável, assegurando a governança e a auditabilidade dos modelos desenvolvidos;
• Conhecimento em controles de versão com Git e comprometimento com as boas práticas de programação, código limpo, organizado, reutilizável e de fácil manutenção;
• Inglês intermediário.

Desejáveis:

• Experiência em risco de crédito e/ou no setor financeiro;
   
• Conhecimento prático em frameworks regulatórios IFRS 9 e Resolução CMN 4.966;
   
• Experiência com modelos de Perda Esperada (ECL), PD, LGD, EAD, Forward Looking e SICR;
   
• Experiência com plataformas de cloud, preferencialmente AWS;
   
• Conhecimento ou experiência na aplicação de Inteligência Artificial Generativa e ferramentas de automação para acelerar ciclos de modelagem.

Benefícios 

• Vale-alimentação e Vale-refeição
• Plano de saúde e odontológico
• Seguro de vida
• DayOff de Aniversário
• Baby On Board e Sala de Amamentação
• Licença parental estendida
• Auxílio-creche/babá e/ou auxílio para filhos com deficiência
• Wellhub e Grupo de Corrida Inter
• Espaço CARE4U (Belo Horizonte): serviços de autocuidado com valores exclusivos, área de descompressão, jogos e minicampo de golfe
• Vantagens no nosso SuperApp, como Duo Gourmet
• Cartão Prime Inter
• Programas de treinamento e capacitação internos

Etapas do Processo Seletivo

• Triagem de currículos;
• Screening (abordagem inicial para alinhamento de expectativas sobre a vaga);
• Assessments;
• Entrevista com Time de Talent; 
• Teste técnico (quando necessário);
• Entrevista com a liderança;
• Proposta de Contratação (Offer);