Objectivo da função:

Liderar e gerir a função de Tesouraria do Banco, assegurando uma gestão eficaz da liquidez, das operações cambiais, das actividades do mercado monetário, das estratégias de financiamento, do risco de taxa de juro, da carteira de investimentos e da Gestão de Activos e Passivos (ALM), de forma a optimizar o balanço do Banco, maximizar a rentabilidade da Tesouraria dentro dos limites de risco aprovados, garantir a conformidade regulamentar e actuar como secretário ou membro-chave do Comité de Activos e Passivos (ALCO).

Principais responsabilidades:

1. Estratégia e Liderança de Tesouraria

• Desenvolver e implementar estratégias de tesouraria alinhadas com os objectivos estratégicos do Banco;

• Gerir a liquidez, o risco de mercado e a optimização do balanço;

• Formular estratégias de financiamento e investimento;

• Acompanhar a evolução da economia, dos mercados e do quadro regulamentar que afectam as operações de tesouraria;

• Apoiar a direcção executiva na tomada de decisões financeiras estratégicas.

2. Gestão da Sala de Negociação

• Supervisionar todas as actividades de negociação cambial, do mercado monetário e de rendimento fixo;

• Assegurar o cumprimento dos mandatos de negociação e dos limites de negociação aprovados;

• Monitorizar o desempenho dos operadores e as posições de negociação;

• Aprovar transações significativas de tesouraria dentro da autoridade delegada;

• Assegurar a separação adequada das funções de front, middle e back-office.

3. Gestão da liquidez

• Manter liquidez suficiente para cumprir os requisitos operacionais e regulamentares;

• Monitorizar diariamente os rácios de liquidez;

• Gerir as previsões de fluxos de caixa e os planos de contingência de liquidez;

• Assegurar o cumprimento dos requisitos de liquidez do banco central.

4. Gestão de activos e passivos (ALM)

• Liderar iniciativas de gestão do balanço;

• Monitorizar os desfasamentos de maturidade e as lacunas de liquidez;

• Analisar a sensibilidade às taxas de juro e a exposição ao risco de mercado;

• Recomendar acções para optimizar a margem líquida de juros (NIM);

• Realizar testes de stress e análises de cenários.

5. Gestão do ALCO

• Actuar como secretário ou representante da Tesouraria no ALCO;

• Preparar documentos, relatórios e recomendações para o ALCO;

• Apresentar análises de liquidez, financiamento, risco de mercado e balanço;

• Acompanhar a implementação das decisões do ALCO;

• Apresentar recomendações estratégicas para melhorar a rentabilidade e a liquidez.

6. Gestão de Financiamento e Investimento

• Gerir o financiamento grossista e os empréstimos interbancários;

• Desenvolver estratégias para a angariação de fundos a custos ótimos;

• Gerir carteiras de investimento, incluindo títulos do Tesouro e instrumentos do mercado monetário;

• Avaliar oportunidades e riscos de investimento.

7. Gestão Cambial

• Supervisionar as actividades de negociação cambial;

• Monitorizar as posições cambiais em aberto;

• Desenvolver estratégias de fixação de preços cambiais;

• Gerir a liquidez em moeda estrangeira.

8. Gestão do Risco de Mercado

• Monitorizar os riscos de taxa de juro, de liquidez e cambiais;

• Assegurar que as exposições da tesouraria se mantêm dentro dos limites aprovados;

• Realizar testes de esforço e análises de sensibilidade;

• Colaborar com a Gestão de Risco no âmbito do ICAAP e dos testes de esforço.

9. Gestão Regulatória e de Conformidade/Análise de Relatórios

• Assegurar a conformidade com:

o Regulamentos do Banco Central;

o Requisitos de Basileia;

o Normas IFRS;

o Políticas internas de tesouraria;

o Requisitos de combate ao branqueamento de capitais.

10. Responsabilidades de gestão de pessoas

• Liderar, orientar e desenvolver os colaboradores da tesouraria;

• Realizar a gestão de desempenho e o planeamento de sucessão;

• Identificar necessidades de formação e oportunidades de desenvolvimento profissional;

• Promover uma cultura de tesouraria de alto desempenho.

Requirements

• Licenciatura em Finanças, Economia, Contabilidade, Banca, Matemática ou Engenharia Financeira (preferencial);

• Mestrado em Finanças, Banca, Economia, Administração de Empresas (MBA) ou área relaccionada;

• Qualificações profissionais: certificado ACI Dealing (obrigatório), diploma ACI (preferencial), CFA (vantagem), FRM (vantagem) e ACT (vantagem);

• Mínimo de 8 a 10 anos de experiência na área de Tesouraria;

• Pelo menos 5 anos numa função de gestão na área de Tesouraria;

• Vasta experiência em mercados monetários, mercados cambiais, gestão de liquidez, gestão do balanço, ALM e ALCO, mercados de capitais e gestão de risco de tesouraria.